一些难以置信的报道和传闻给《忧郁的星期天》披上了极度神秘的色彩。据《Cincinatti Journal of Ceremonial Magick》创刊号上 MacDonald 的文章所述,1936年2月布达佩斯警察调查过当地一起制鞋匠 Joseph Keller 的自杀案。他们发现 Keller 留下了一份遗书,其中抄录了那时刚刚流行起来的这首歌的歌词。某份遗书中抄录一段歌词本身或许并非是一桩离奇之事,离奇的是在后来的岁月中此歌据信要对超过100人的死亡事件负直接的责任(象“Hundreds of Hungarians Kill Themselves under the Influence of A Song” 这样近乎夸张的字眼曾经出现于纽约时报的头条)。很多自杀者临死之前总以这样或那样的方式与这首歌发生联系.
在匈牙利,有两名自杀者是在听吉普塞人演奏该曲时饮弹自尽的。另外,相当多的人赴多瑙河投河自尽时手里总是抓着《忧郁的星期天》的乐谱,这其中包括一个14岁的小女孩。一位年过80的老人呜咽地哼唱着这首曲调从七层跳楼自杀。据报导,一名走出某夜总会的绅士用子弹把自己脑袋打开了花,而此前他刚刚请求夜总会的乐队为他演奏了《忧郁的星期天》。更有一个流传颇广的报导涉及到作曲者 Rezso Seress 本人。据说,当该曲开始成为畅销歌曲时,Seress 与其前女友进行了联系并提出重聚的设想。未料想第二天这个女孩便服毒自杀了,其身旁的一张纸片上写着两个字:“Gloomy Sunday”。因为深信这首“自杀之歌”对人具有灾难性的影响,布达佩斯的警察们认为最好将其列为禁歌。
事實上,這首曲子被禁了也就幾個月,雖然後來出現了很多個版本的翻唱確係是經過修改的,但是原曲並非如網上所流傳的那樣消失了,本人這裡就有殘譜,因歷史原因沒有全譜的。而1933年該曲誕生,至1941年被禁,這8年中出售了多少張唱片?如果說這首曲子完全沒有流傳下來,是絕不可能的。而原版的樂曲,在電影中有所表現,1999年德國和匈牙利合拍的電影《狂琴難了》(Ein Lied von Liebe und Tod),又名《布達佩斯之戀》。由於這首曲子已經完全被神化,所以當事實放在眼前的時候,人們卻無法接受。